شاہ اسدالرحمن قدسیؒ
(محمود الرحمن )
بہت سے انسان موت کے بعد فراموش کردیئے جاتے ہیں، لیکن بعض اس مرتبے کے ہوتے ہیں کہ ان کی یاد لمحے بھر کو بھی دل سے محو نہیں ہوتی، اور زندگی کے ہر موڑ پر ان کی کمی شدت سے محسوس کی جاتی ہے۔
ایسی ہی عالی مرتبت ہستیوں میں حضرت شاہ اسد الرحمن قدسی علیہ الرحمۃ بھی تھے، طریقت ہوکہ شریعت، قلندری ہوکہ درویشی، علم ہوکہ عرفان، ادب ہوکہ آگہی، فلسفہ ہوکہ حکمت، تفکر ہوکہ تصوف، ہر صنفِ میں انھیں مقام اولیت حاصل تھا۔
برصغیر پاک و ہند کے تمام اکابر آپ کی فکر و نظر، علم و دانش، تبحرعلمی، قلندارانہ شان، حسن اخلاق، شفقت و محبت اور روحانی مقام و مرتبے کے معترف رہے ہیں، ہر مکتبۂ خیال کے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر سکون و اطمینان کی دولت سے مستفید ہوتے رہے ہیں، ہر فکر و تشویش ان کی صحبت میں کالعدم ہوجایا کرتی تھی، اور ہر عقدۂ لاینحل اس پیرکامل کی مجلس میں حل ہوجایا کرتا تھا اور سائل آستانہ قدسی سے شاد کام وبامراد لوٹتا تھا۔
آپ کا اسم گرامی ناصر الدین محمد اسدالرحمن قدسی تھا۔ آپ کے جدامجد شیخ الاسلام شاہ ابوالمکارم، جن کا سلسلۂ نسب حضرت امام جعفرؓ صادق سے ملتا ہے، سبزوار کے رہنے والے تھے، وہاں سے ہجرت کرکے ہندوستان تشریف لائے اور قطب الاقطاب حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہیؒ کے خاندان میں متاہل ہوئے، آگے چل کر اس خاندان میں ایک بہت مشہور بزرگ حضرت شاہ نجف علی گزرے ہیں، جو حضرت رفیع الدین محدث دہلویؒ کے شاگرد و خلیفہ تھے، موصوف کی اہلیہ محترمہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ کی حقیق بہن تھیں، جن سے حضرت شاہ حبیب الرحمن پیدا ہوئے۔
آپ کی والدہ محترمہ علامہ محمد اسحق کی دختر تھیں۔ ان کی زبان فارسی تھی، اردو...
His distinction was that he reflected over the Islamic system and applied it upon the modem age. He proved that the teachings of Islam cover not only faith, beliefs and rituals of worship but also rule all the aspects of social and moral values of a Muslim. He proved with profound arguments that these fundamental principles prevail and govern the Muslim society and its ethics. Shah Waliullah had a broad vision and a versatile approach towards the different aspects of political, moral and social behaviors. The most important thing about his contributions is that his views are widely accepted and welcomed by the scholars who came after him.
In econometrics, three types of data are studied like cross-sectional, timeseries and panel data. Panel data is based on various observations, collected from same individuals over several time periods. It is combination of crosssectional and time-series data. The regression model formulated for such data is called panel data model (PDM). Heteroscedasticity is a usual problem in the PDM and it is desirable to concentrate on it for making robust inference. The ordinary techniques used for estimation of PDM do not lead e cient estimation and correct inference in the presence of heteroscedasticity. Moreover, presence of the high leverage points in given dataset may also lead to incorrect inference. Therefore, focus of this study is to bring improvement in inference of linear PDM su ering from heteroscedasticity of both known and unknown form. For linear regression model, White (1980) consistent estimator can be applied in the presence of heteroscedasticity in order to get correct inference. In context of the PDM, the amended version of White''s estimator has been presented by Arellano (1987). The variant of White''s estimator like HC5, the HCCME for true generalised least square (TGLS) and feasible GLS (FGLS) and some adaptive version of the HCCMEs have been proposed in this thesis for the PDM which are not available in the existing literature. Besides, Efron (1979), Freedman (1981) and Wu (1986) bootstrap estimators, another estimator is also available in the literature. This estimator is known as kernel estimator. The kernel bootstrap estimator of Racine and MacKinnon (2007) has been proposed for the PDM which is previously given only for linear regression model. In this work, improved inferences via kernel smoothing is also presented and compared with conventional approaches. For novelty of the approach, kernel version of Wu''s bootstrap estimator has been improved. In this work, heteroscedasticity related to unit speci c is studied as considered by Roy (2002), Aslam (2006) and Aslam and Pasha (2007). Roy''s adaptive estimator is studied for e cient estimation of the PDM. Adaptive based consistent estimators are given by Aslam and Pasha (2007). For this study, new versions of adaptive based consistent estimators are presented for the PDM. Empirical results are based on the Monte Carlo study as used by Roy (2002) and Aslam (2006). The results indicate that kernel based bootstrap show better performance than other considered estimators. The new versions of adaptive based consistent estimators perform better than the previous ones. Performance of estimators are justi ed in terms of interval estimation, size and power of test. Illustrative examples are also given in the thesis.